Systematic Trader

Hong Kong
Trading – Quant Front Office /
Full-time /
Híbrido
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A equipe de Trading desenvolve e opera estratégias quantitativas de negociação em mercados de previsão, mercados de ações e mercados cripto, incluindo spot e derivativos.Estamos procurando um Systematic Trader experiente para desenvolver, operar e melhorar continuamente estratégias sistemáticas em mercados eletrônicos de alta velocidade.

Responsabilidades:

  • Operar e gerenciar estratégias e frameworks de negociação sistemática em mercados de previsão, ações e cripto, incluindo spot, perpétuos, futuros, opções e outros derivativos.
  • Monitorar negociações ao vivo, P&L, posições, risco e desempenho de execução.
  • Pesquisar, realizar backtests, implantar e aprimorar estratégias de negociação sistemática.
  • Identificar novas oportunidades de negociação em mercados, produtos, exchanges e venues.
  • Analisar o desempenho de estratégias e execução, incluindo preenchimentos, slippage, seleção adversa, custos de transação e latência.
  • Otimizar parâmetros de estratégia, dimensionamento de posição, execução e controles de risco.
  • Trabalhar em estreita colaboração com desenvolvedores e pesquisadores quantitativos para implementar novas estratégias e aprimorar sistemas de negociação.
  • Participar da cobertura local de negociação e cobertura rotativa de fins de semana.

Requisitos:

  • 4+ anos de experiência em negociação sistemática, quantitativa, eletrônica, proprietária ou market-making.
  • Experiência comprovada em desenvolver, operar ou aprimorar estratégias de negociação lucrativas.
  • Sólido entendimento de microestrutura de mercado, execução e gestão de risco.
  • Fortes habilidades de programação em Python e análise quantitativa de dados.
  • Experiência trabalhando com grandes conjuntos de dados de mercado e negociação; experiência com SQL é preferencial.
  • Fortes habilidades analíticas e de resolução de problemas, com capacidade de assumir responsabilidade em mercados de alta velocidade.
  • Mestrado ou Doutorado em disciplina quantitativa, ou experiência quantitativa relevante equivalente.

Desejável:

  • Experiência em negociação em um ou mais dos seguintes: mercados de previsão, ações ou mercados cripto.
  • Experiência com market making, arbitragem estatística, valor relativo, arbitragem ou outras estratégias sistemáticas.
  • Experiência com APIs de exchanges, dados de order-book ou tick-level, execução automatizada ou sistemas de negociação em tempo real.
  • Experiência com C++ é um diferencial.
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