Risk Manager, Quantitative (EMEA)
Dubai
Engineering – Exchange /
Full-time /
Híbrido
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A equipe de exchange desenvolve e mantém uma plataforma de negociação de ponta. Com presença global na APAC, EMEA e América do Norte, a equipe cresceu com o objetivo de oferecer uma experiência de negociação fluida e segura para nossos clientes.
Estamos procurando um Risk Manager quantitativo para se juntar à nossa equipe global de exchange, com foco principal nos modelos: você será responsável pelo design, calibração e validação dos frameworks de margem, precificação e liquidação nos quais nossos negócios de FCM e clearing operam. Além disso, você participará do monitoramento diário de risco, escalonamento e relatórios que toda a equipe realiza. Você contribuirá para a construção de uma plataforma de negociação em rápido crescimento, com produtos inovadores e multi-ativos que conectam finanças tradicionais (TradFi) e mercados digitais. Para todas as posições, buscamos pessoas apaixonadas por inovação no mercado financeiro, com energia, mentalidade de dono e ética de trabalho exemplar.
Responsabilidades
- Ser responsável pela metodologia de margem em todo o grupo, incluindo abordagens SPAN, VaR e portfolio-margining, e comparar nossos modelos com os utilizados pelas clearings e exchanges com as quais operamos.
- Desenvolver, implementar e validar modelos de precificação de derivativos para produtos novos e existentes em diversas classes de ativos (ex.: ações, commodities, futuros, perpétuos, opções).
- Realizar backtests de cobertura de margem e documentar desempenho, premissas e limitações dos modelos em um padrão que resista a revisões regulatórias e de auditoria.
- Construir e manter os pipelines de dados e relatórios automatizados por trás dos modelos de risco, trabalhando com SQL, Python e bancos de dados relacionais.
- Monitorar e analisar o risco de portfólio em tempo real e histórico, incluindo exposição, alavancagem, utilização de margem, concentração e liquidação.
- Projetar lógica e algoritmos otimizados de liquidação automatizada para equilibrar risco de mercado com impacto de mercado durante volatilidade extrema.
- Realizar análise de cenários e testes de estresse em diversas condições de mercado.
- Fornecer insumos de risco para onboarding de produtos, revisões de listagem e revisões periódicas de parâmetros de risco: haircuts, níveis de margem, limites de liquidação, precificação de índices, taxas de funding e limites de posição.
- Analisar a microestrutura de mercado em mercados de derivativos multi-ativos, revisar periodicamente e calibrar modelos de risco conforme as condições de mercado evoluem.
- Apoiar a construção e manutenção de dashboards internos de risco e ferramentas analíticas.
Requisitos
- 5+ anos de experiência relevante em pesquisa quantitativa, gestão de risco, trading ou área correlata. Exposição a operações diárias de risco é esperada além do trabalho de modelagem; experiência com reguladores é bem-vinda, mas não obrigatória.
- Mestrado ou Doutorado em disciplina quantitativa (ex.: matemática, física, estatística, engenharia, ciência da computação, engenharia financeira, finanças quantitativas, etc.).
- Proficiente em Python e estruturas de dados SQL ou noSQL, modelos de dados e gerenciamento de banco de dados.
- Sólido entendimento de teoria de precificação de derivativos em classes de ativos tradicionais e digitais.
- Profundo entendimento de Dinâmicas de Order Book (dados L1-L3) e metodologias de Cross/Portfolio-Margining (ex.: compensação de spot contra futuros).
- Profundo conhecimento de ações, produtos de commodities, ativos macro e desenvolvimentos em andamento nesses mercados; familiaridade completa com futuros, perpétuos ou outros tipos de derivativos.
- Experiência direta em trading (pessoal ou profissional) é altamente desejável, com profunda familiaridade com conceitos de margem e mecanismos de liquidação.
- Experiência em broker-dealer, exchange ou organização de clearing, com familiaridade sobre como corretoras e CCPs operam, é um grande diferencial.
- Pensamento crítico e busca por melhoria contínua.
Vida na Crypto.com
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Benefícios
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Direito atrativo a férias anuais incluindo: aniversário, aniversário de empresa
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