Risk Manager – AD representative, RCH and RIE (Abu Dhabi Based)

O Risk Manager é o profissional sênior de risco hands-on que apoia o Head de Risco do RCH e do RIE. A função carrega o peso analítico e operacional da área de risco de ambas as entidades: construindo e executando as metodologias por trás dos riscos de crédito, mercado, liquidez, contraparte, operacional e tecnologia, e convertendo-as em frameworks, modelos e relatórios que o Head de Risco apresenta à governança e aos reguladores.

Esta é a contratação sênior na construção de uma capacidade de risco dedicada para as entidades do ADGM, refletindo os compromissos regulatórios da empresa em substância de risco: o engajamento com a FSRA tornou a capacidade sênior dedicada de risco uma expectativa supervisória explícita. O Risk Manager é a pessoa que transforma essa expectativa em controle funcional.

A função responde pessoalmente ao Head de Risco.

• Política e framework regulatório: Redigir, manter e operacionalizar o conjunto de políticas de risco do RIE e do RCH, incluindo Framework de Gestão de Risco, Política e Procedimentos de Crédito, Política de Margem, Política de Colateral, Política de Teste de Estresse e padrões relacionados. Traduzir os requisitos do rulebook da FSRA em políticas executáveis e manter um mapeamento de rastreabilidade entre políticas e obrigações do rulebook (GEN, PRU, MIR).
• Coordenação regulatória: Atuar como coordenador operacional para submissões regulatórias e engajamento em ambas as entidades: preparar e reunir entregáveis de reporte prudencial conforme o calendário de reporte; coordenar insumos entre Finanças, sistemas de risco e equipes de negócios para completude e conciliação; manter o calendário de engajamento, rastreador de solicitações de informação e registro de remediação até o encerramento; e preparar minutas de notificações prudenciais e respostas a consultas regulatórias para revisão e responsabilidade do Head de Risco.
• Análise de risco: Ser responsável pelo kit de ferramentas de gestão de risco do RIE e RCH: metodologias de identificação e avaliação de risco, dashboards de KRI com limites, manutenção do registro e taxonomia de riscos, e pacotes de reporte de risco para fóruns de governança.
• Teste de estresse: Construir e executar o programa de teste de estresse: desenho e calibração de cenários, medidas estressadas de liquidez e capital, teste de estresse reverso e o ciclo trimestral de teste de estresse.
• Análise de margem e colateral: Desenvolver e manter metodologias de risco de margem e colateral: calibração de haircut de colateral (componentes baseados em volatilidade e volume, faixas de liquidez), métricas de concentração e insuficiência, e materiais de governança de parâmetros para revisão trimestral.
• Avaliação de incidentes e prudencial: Apoiar a avaliação de risco prudencial na escalação de incidentes: mapeamento de incidentes aos critérios de notificação, preparação de Registros de Decisão sobre materialidade de risco e redação das seções de risco de revisões pós-incidente. Membro permanente da ponte de incidentes.
• Suporte a risco de modelo: Operar o inventário de modelos: manter a documentação dos modelos, executar monitoramento de desempenho e revisões de validação, e preparar relatórios de risco de modelo para o Comitê de Risco.
• Dados e sistemas de risco: Ser responsável pela infraestrutura de dados de risco: saídas do motor de risco, agregação de exposição, monitoramento de limites, conciliação entre sistemas de risco e sistemas de negócios; gerenciar a fila de problemas de qualidade de dados e solicitações de melhoria.
• Governança e interface com o negócio: Preparar documentos para o comitê de risco e governança, monitoramento de apetite de risco, rastreamento de escalações e o pacote de risco, além de interagir com as áreas de negócio como contraparte de risco para avaliações de novos produtos, solicitações de limites e alterações de parâmetros.

• Mais de 10 anos em gestão de risco em instituições financeiras reguladas: banco de investimento, câmara de compensação, bolsa, prime brokerage, empréstimo colateralizado ou ambientes equivalentes de infraestrutura de mercado.
• Fortes habilidades quantitativas com experiência prática em metodologia: desenho de testes de estresse, VaR ou medidas de risco de cauda, frameworks de haircut de colateral, análise de impacto de mercado ou de liquidação. Capaz de construir o modelo, não apenas executar o relatório.
• Experiência com as realidades de engenharia de dados de risco: agregação de exposição, conciliação entre sistemas de risco e de negócios e remediação de qualidade de dados.
• Comunicação escrita e verbal clara e estruturada, sendo capaz de produzir documentos prontos para decisão, submissões regulatórias e documentação de modelos; confortável apresentando para a alta gestão.
• Capacidade demonstrada de trabalhar de forma independente em problemas ambíguos: definindo o framework quando a política existe apenas em esboço.
• Confortável trabalhando em um ambiente de alto crescimento e altamente regulado, onde padrões, processos e controles continuam a evoluir.
• Naturalmente curioso sobre mercados financeiros, ativos digitais, estrutura de mercado e temas emergentes de risco.
• Baseado em Abu Dhabi; presença nas instalações do ADGM conforme necessário.
• Desejável: experiência interagindo com reguladores em assuntos prudenciais ou de conduta de mercado; familiaridade com os rulebooks do ADGM/FSRA/CBUAE/DFSA/MIFID; CFA/FRM ou equivalente.